Canais Keltner.
Índice.
Canais Keltner.
Introdução.
Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante ao Bollinger Bands, que usa o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os canais Keltner usam o Average True Range (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais definem dois valores Average True Range acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial determina a direção e o intervalo médio verdadeiro define a largura do canal. Os Canais Keltner são um indicador de tendência seguido para identificar reversões com desvios de canal e direção de canal. Os canais também podem ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana.
Em seu livro de 1960, Como Ganhar Dinheiro em Commodities, Chester Keltner introduziu a “Regra de Negociação Média Móvel de Dez Dias”, que é creditada como a versão original dos Canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias da faixa High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke introduziu a nova versão dos canais Keltner nos anos 80. Como o Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa essa versão mais recente dos canais Keltner.
Cálculo.
Existem três etapas para calcular os canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento da média móvel exponencial. Segundo, escolha os períodos de tempo para o Average True Range (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo médio verdadeiro.
O exemplo acima é baseado nas configurações padrão do SharpCharts. Como as médias móveis se atrasam, uma média móvel mais longa terá mais defasagem e uma média móvel menor terá menos defasagem. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil, que flutua como fluxos e refluxos de volatilidade de 10 períodos. Cronogramas mais longos, como 100, suavizam essas flutuações para produzir uma leitura de ATR mais constante. O multiplicador tem mais efeito na largura do canal. Simplesmente mudar de 2 para 1 cortará a largura do canal pela metade. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50%.
Aqui está um gráfico mostrando três canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica em particular foi defendida por Kerry Lovvorn, da SpikeTrade, durante anos.
O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal maior em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram definidos três valores médios True Range acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor de ATR. Todos os três compartilham a EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. As janelas do indicador mostram diferenças no Intervalo Real Médio (ATR) por 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem o maior alcance. Em contraste, o ATR de 100 períodos é muito mais suave com um intervalo menos volátil.
Interpretação.
Indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preço. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um surto acima da linha superior do canal mostra força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo da linha inferior do canal mostra fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o começo de outra.
Com uma média móvel exponencial como base, os Canais Keltner são um indicador de tendência. Tal como acontece com as médias móveis e os indicadores de tendência, a ação do preço de atraso do Keltner Channels. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move para os lados.
Uma recuperação e quebra de canal acima da linha de tendência superior pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Uma desaceleração do canal e uma quebra abaixo da linha de tendência inferior podem sinalizar o início de uma tendência de baixa. Às vezes, uma tendência forte não se sustém após uma fuga do canal e os preços oscilam entre as linhas do canal. Essas faixas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente estável. Os limites do canal podem então ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais.
Versus bandas de Bollinger.
Existem duas diferenças entre os canais Keltner e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner são mais suaves do que os Bollinger Bands, porque a largura dos Bollinger Bands é baseada no desvio padrão, que é mais volátil do que o Average True Range (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso faz com que os canais Keltner sejam adequados para acompanhamento de tendências e identificação de tendências. Segundo, os Canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível que a média móvel simples usada em Bollinger Bands. A tabela abaixo mostra os canais Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Média True Range (10), Desvio Padrão (10) e Desvio Padrão (20) para comparação. Observe como os canais Keltner são mais suaves que os Bollinger Bands. Além disso, observe como o desvio padrão abrange um intervalo maior que o ATR (Average True Range).
O gráfico abaixo mostra a Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta quando os Canais Keltner aparecem e o estoque sobe acima da linha superior do canal. A ADM estava em uma tendência de baixa clara em abril-maio, uma vez que os preços continuaram a perfurar o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os preços excederam o canal superior e o canal virou para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços ficaram acima do canal inferior em quedas no início e final de julho.
Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um recuo ou melhor ponto de entrada para melhorar a taxa de recompensa-risco. Os osciladores de dinâmica ou outros indicadores podem ser utilizados para definir as leituras de sobrevenda. Este gráfico mostra o StochRSI, um dos osciladores de momentum mais sensíveis, caindo abaixo de 20 para se tornar oversold pelo menos três vezes durante a tendência de alta. As subsequentes cruzamentos acima de .20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta.
O segundo gráfico mostra a NVIDIA (NVDA) iniciando uma tendência de baixa com um declínio acentuado abaixo da linha inferior do canal. Após este intervalo inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha do meio) de meados de maio até o início de agosto. A incapacidade de chegar perto da linha superior do canal mostrou forte pressão descendente.
Um Índice de Canal de Commodities (CCI) de 10 períodos é mostrado como o oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobrecomprado. Um movimento subsequente abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Estes sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi subsequentemente confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal.
Tendência Plana.
Uma vez que uma faixa de negociação ou ambiente de negociação plana foi identificado, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Um intervalo de negociação pode ser identificado com uma média móvel plana e o Índice Direcional Médio (ADX). O gráfico abaixo mostra a flutuação da IBM entre o suporte na área de 120-122 e a resistência na área de 130-132 de fevereiro a setembro. A EMA de 20 dias, linha do meio, ação de preço atrasada, mas achatada de abril a setembro.
A janela indicadora mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. Baixo e caindo ADX mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX estava abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 a maior parte do tempo. Isso reflete a ausência de uma tendência. Além disso, observe que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto.
Armado com as perspectivas de uma tendência fraca e faixa de negociação, os comerciantes podem usar canais Keltner para antecipar reversões. Além disso, observe que as linhas de canal geralmente coincidem com o suporte e a resistência do gráfico. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes, do final de maio até o final de agosto. Essas quedas forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu alcançar a linha superior do canal, mas se aproximou ao se inverter na zona de resistência. O gráfico da Disney mostra uma situação semelhante.
Conclusões
Os Canais Keltner são um indicador de acompanhamento de tendência projetado para identificar a tendência subjacente. A identificação de tendências é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e investidores podem identificar a tendência para estabelecer uma preferência de negociação. Comércios de alta são favorecidos em uma tendência de alta e comércios pessimistas são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil, porque os preços geralmente atingem o pico na linha superior do canal e na linha inferior do canal. Como em todas as técnicas de análise, os Canais Keltner devem ser usados em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores de dinâmica oferecem um bom complemento para os canais Keltner que seguem a tendência.
Usando com o SharpCharts.
Canais Keltner podem ser encontrados no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como em uma média móvel, os Canais Keltner devem ser mostrados no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2.0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador de ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para Average True Range (ATR). Esses parâmetros padrão definem os valores 2 ATR dos canais acima / abaixo do EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Varreduras sugeridas.
Sobrevivente após a fuga do canal Bullish Keltner.
Esta varredura procura por ações que quebraram acima do seu Canal Keltner superior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda de curto prazo.
Overbought após a fuga do canal Bearish Keltner.
Esta varredura procura por ações que quebraram abaixo de seu menor canal Keltner 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos está acima de +100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe de verificação a ser usada nas verificações de canais do Keltner, consulte nossa Referência do indicador de digitalização no Centro de suporte.
Como dia com os canais de comércio Keltner.
Os Canais Keltner são um indicador técnico popular que os traders usam para ajudar a avaliar a tendência atual, detectar possíveis reversões e fornecer sinais de negociação. Os canais usam volatilidade e preços médios para plotar linhas superiores e inferiores, bem como uma linha intermediária (ou média). Todas essas três linhas se movem com o preço, criando um canal como a aparência. Os comerciantes do dia podem criar várias estratégias usando os canais Keltner; algumas dessas estratégias e usos são discutidos abaixo.
Cálculo dos canais Keltner.
Antes de se aprofundar sobre como os day traders podem usar as estratégias do canal Keltner, é importante entender com o que você está trabalhando. Compreendendo como os Canais Keltner são criados, você consegue identificar melhor as fraquezas e os pontos fortes do indicador.
Os canais Keltner foram introduzidos pela primeira vez por Chester Keltner na década de 1960, mas o indicador foi atualizado por Linda Bradford Raschke na década de 1980. Esta versão posterior do indicador é a que está em uso hoje.
Canais Keltner são uma combinação de dois outros indicadores: a média móvel exponencial (EMA) e Média True Range (ATR). Veja como os canais Keltner são calculados:
Banda Superior & # 61; EMA & # 43; (Multiplicador ATR x)
Banda Média & # 61; EMA.
Banda Inferior & # 61; EMA - (multiplicador ATR x)
O período de EMA pode ser definido para qualquer coisa que você quiser. Para o dia de negociação, um EMA 15 a 40 é típico.
O que esse cálculo faz é traçar uma linha acima e abaixo do EMA, com base no ATR, que é um indicador que calcula quanto um ativo se move em média durante um período de tempo específico. Um multiplicador comum é dois; ou seja, a banda superior será plotada 2 x ATR acima do EMA.
O multiplicador pode ser ajustado com base no ativo que você está negociando. Enquanto dois são comuns, você pode encontrar 1.7 ou 2.3 (por exemplo) fornecer informações melhores para o mercado exato que você negocia. Quanto maior o multiplicador, maior o canal; quanto menor o múltiplo, mais estreito o canal.
A Figura 1 (versão maior) mostra um canal 30 EMA Keltner, com um multiplicador de dois para o ATR de 30 períodos.
Tendência e Retração.
Os canais Keltner são úteis porque podem tornar a tendência mais visível. Quando um ativo está tendendo mais alto, ele deve atingir regularmente a faixa superior (ou muito próxima a ele) e até passar da faixa superior ocasionalmente. O preço também deve ficar acima da faixa mais baixa e, com frequência, ficará acima da faixa do meio (ou apenas um pouco abaixo dela).
Quando um ativo está tendendo mais baixo, ele deve alcançar regularmente a faixa mais baixa (ou muito próxima a ela) e até mesmo passar por ela ocasionalmente. O preço também deve ficar abaixo da faixa superior e, com frequência, ficará abaixo da faixa do meio (ou apenas empurre acima da faixa).
O indicador deve ser configurado para que essas diretrizes sejam verdadeiras na maior parte do tempo. Em outras palavras, se o preço está se movendo continuamente mais alto, mas não atingindo a faixa superior, seus canais podem ser muito amplos (diminuir o multiplicador). Se o preço está tendendo continuamente mais alto, mas geralmente toca a faixa inferior enquanto o faz, seus canais podem estar muito apertados (aumente o multiplicador). Para o seu indicador ajudar você a analisar o mercado, ele precisa ser ajustado corretamente. Se não for, então as diretrizes acima não serão válidas e o indicador não terá muito propósito.
Uma vez que o indicador é configurado corretamente, a estratégia geral é comprar durante uma tendência de alta, quando o preço recuar para a linha do meio. Coloque um stop loss na metade do caminho entre a banda média e a inferior, e coloque um alvo próximo à banda superior (stop loss e target são definidos no momento da negociação). Alternativamente, se você achar que o preço está atingindo muito o stop loss (e você já ajustou o indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover o seu stop loss um pouco mais perto da faixa inferior. Isso dá à negociação um pouco mais de espaço e, esperamos, reduzirá o número de negociações perdidas que você tem.
Venda a descoberto durante uma tendência de baixa quando o preço sobe para a linha do meio. Coloque um stop loss na metade do caminho entre a faixa média e a superior e coloque um alvo perto da faixa inferior. Alternativamente, se você achar que o preço está atingindo muito o seu stop loss (e você já ajustou o indicador para que ele corresponda às orientações), você pode mover o seu stop loss um pouco mais perto da faixa superior.
Essa estratégia aproveita a tendência de tendência e fornece com uma taxa de risco / recompensa aproximada de 2: 1, já que o stop loss tem cerca de metade do tamanho do alvo.
A Figura 2 (versão maior) mostra possíveis pontos de entrada ao longo da linha do meio durante uma tendência de alta.
Nem todos os pullbacks para a banda do meio devem ser negociados. Às vezes, uma tendência não está presente e, nesse caso, esse método não é eficaz. Se o preço estiver indo e voltando entre as faixas superior e inferior, esse método também não será efetivo. Verifique continuamente se o mercado está seguindo as diretrizes acima; se não for, não use essa estratégia.
Estratégia Breakout.
A estratégia de fuga do Canal Keltner tenta capturar grandes movimentos que a estratégia de retração de tendência pode perder. A estratégia de fuga deve ser usada principalmente perto de um grande mercado aberto - como perto do mercado de ações aberto se negociar ações. É nesse momento que ocorre o movimento mais explosivo, o que favorece essa estratégia.
A estratégia geral é comprar se o preço quebrar acima da faixa superior, ou vender a descoberto se o preço cair abaixo da faixa mais baixa, nos primeiros 30 minutos após a abertura do mercado.
A faixa do meio é usada como saída. Não há meta de lucro para este negócio. Basta sair do comércio sempre que a banda do meio é tocada, se o comércio é um perdedor ou um vencedor.
Como o mercado é tipicamente volátil logo após a abertura, você pode receber um sinal que resulta em perda ou pequeno lucro, imediatamente seguido por outro sinal. Troque o segundo sinal também. Só tome dois sinais de negociação para esta estratégia nos primeiros 30 minutos. Se uma grande jogada não ocorrer nas duas primeiras fugas do Canal, provavelmente ela não acontecerá.
A figura 3 (versão maior) mostra duas quebras logo após a abertura. A primeira é uma negociação curta em uma fuga abaixo do canal inferior. O comércio é rapidamente interrompido quando o preço inverte o curso e atinge a faixa do meio. Um comércio longo vem depois, quando o preço se move acima da faixa superior. O comércio lucrativo dura cerca de 40 minutos; uma saída é tomada quando o preço toca a faixa do meio.
Essa estratégia é melhor aplicada a ativos que tendem a ter uma tendência acentuada de movimentação pela manhã. Se você perceber que um ativo é bastante tranqüilo e raramente tem grandes movimentos, essa não é a estratégia a ser usada nesse ativo. A tentativa de usar essa estratégia em um ativo que não tenha movimentos bruscos e voláteis pela manhã resultará em muitas negociações perdidas, porque é improvável que o preço continue em execução após a quebra (em vez disso, o preço provavelmente será revertido).
Combinando as estratégias Trend-Pullback e Breakout.
A estratégia de breakout do Keltner Channel day trading foi projetada para uso direto de um grande mercado, e apenas em ativos que tendem a ter movimentos nítidos e sustentados durante esse período. O método de retração de tendência é mais aplicável ao longo do dia, e o único requisito para a estratégia é que uma tendência esteja presente (que atenda às diretrizes discutidas).
Se você obtiver uma negociação de estratégia de fuga pela manhã, essa negociação terminará quando o preço atingir a faixa intermediária. Nesse ponto, você pode decidir se deseja fazer outra negociação usando o método de tendência de retrocesso.
Ao usar o método de tendência de retrocesso, se houver grandes movimentos pela manhã, mas durante o curso do dia, o preço se estabiliza e se move em uma faixa de preço muito apertada, então a estratégia de fuga pode se tornar útil novamente. Se o preço estiver compactado, ele não oferecerá bons negócios de tendência, mas se o preço for volátil no início do dia, parte dessa volatilidade pode retornar. Preste atenção para uma fuga acima ou abaixo da banda superior ou inferior para sinalizar uma troca e um possível retorno a movimentos de tendência maiores. Se você usar o método de quebra durante o dia, as mesmas regras de saída serão aplicadas; sair quando o preço toca a faixa do meio. Você pode então decidir se a tendência é forte o suficiente para garantir a entrada de outra tendência de retrocesso.
Embora ambas as estratégias forneçam entradas e saídas, é uma estratégia subjetiva, na medida em que cabe ao negociador determinar os melhores momentos para implementar cada estratégia e quais as negociações a serem realizadas. Nem todos os sinais de negociação para essas estratégias devem ser tomados. Quando as condições são certas para cada estratégia, elas funcionam bem.
Palavra final no dia de negociação com canais Keltner.
Keltner Channels são uma combinação de uma média móvel exponencial e o indicador Average True Range. Eles criam um canal em torno da ação do preço, que fornece informações analíticas e sinais de negociação.
Uma maneira de usar o Canal Keltner é esperar que uma tendência se desenvolva e, em seguida, entrar em uma negociação quando o preço recuar para a faixa intermediária. Para uma tendência de alta, o preço deve estar atingindo regularmente a faixa superior e permanecer acima da faixa inferior. Para uma tendência de baixa, o preço deve estar atingindo regularmente a faixa inferior e permanecer abaixo da faixa superior.
Outra estratégia de negociação do dia do Keltner Channel é trocar rompimentos acima ou abaixo da faixa superior ou inferior durante os primeiros 30 minutos após o lançamento oficial do ativo. Aceite dois sinais de negociação com a estratégia durante os primeiros 30 minutos. Apenas os ativos que tendem a ter movimentos fortes e sustentados no início do dia devem ser negociados com essa estratégia. A estratégia também pode ser usada se houver muita volatilidade no período da manhã, mas o ativo passou para um intervalo muito curto durante a tarde.
Pode ser necessário ajustar um pouco as configurações do canal Keltner se você negociar ativos diferentes. As configurações usadas em um ativo podem não funcionar necessariamente ou ser as melhores configurações para outro ativo.
Antes de usar os Canais Keltner com negociações com dinheiro real, pratique o uso do indicador em uma conta de demonstração. Prática que se comercializa e qual evitar, com base nas diretrizes fornecidas. Somente quando você for consistentemente bem sucedido em muitas sessões de prática, você deve considerar a negociação com capital real.
Qual é a diferença entre os canais Bollinger Bands® e Keltner?
Na análise técnica, há uma pequena diferença entre os canais Keltner e Bollinger Bands®. Antes de examinar as diferenças, é importante entender que esses indicadores são usados para medir a volatilidade. Os sinais de compra e venda são gerados por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e cruza de volta acima ou abaixo do nível do canal principal. Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior sinaliza as condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe novamente acima do canal inferior. Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da faixa superior e depois se fecha novamente.
Dando uma olhada no Bollinger Bands®, os canais são criados usando o Desvio Padrão do ativo subjacente, enquanto os canais do Keltner usam o Average True Range. É importante notar que, além de como os canais são criados, a interpretação desses níveis é geralmente a mesma.
Observando o gráfico da Starbucks Corp (SBUX), você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azul e vermelha, respectivamente. (Para mais informações sobre este tópico, confira Usando Bollinger Band® "Bandas" para avaliar tendências)
Se você olhar de perto, o gráfico da Starbucks (SBUX) com Keltner Channels como uma sobreposição em vez de Bollinger Bands®, você verá que eles são semelhantes, mas devido à diferença em como a banda é calculada, os pontos de decisão caem ligeiramente Niveis diferentes. (Para mais, confira os lucros de captura usando bandas e canais)
Como os Canais Keltner usam o alcance médio real em vez do desvio padrão, geralmente é mais comum ver mais sinais de compra e venda gerados nos Canais Keltner do que quando se usa o Bollinger Bands®. Por exemplo, alguns traders teriam considerado três sinais de venda usando o Bollinger Bands® versus quatro sinais de venda usando os canais Keltner. Na prática, o Bollinger Bands® é mais popular entre os traders ativos por causa da significância estatística de usar o desvio padrão em comparação com a faixa média real.
Estratégia eficaz de negociação de canais do Keltner.
A estratégia de negociação do Canal Keltner usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir negociar mercados que estão mostrando algum movimento de preço decente.
Os indicadores são derivados do preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê no gráfico. Essa é uma maneira demorada de dizer que todos os indicadores de negociação, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem criar uma boa estratégia de negociação, porque eles podem não apenas mostrar o que é o movimento normal dos preços & # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais medem extremos de preço.
É a compra e venda de seres humanos (e computadores, embora os programas de negociação são programados por seres humanos), que irá mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis quando o dinheiro está em risco.
Os canais podem mostrar desvios do comportamento normal dos preços.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação geral do preço do instrumento cartográfico.
As palavras-chave são "ação geral de preço" # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de visualizar esse movimento geral é considerar que o preço está viajando sem um viés de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento do preço.
Há momentos em que um & # 8220; & # 8217; s diferente & # 8221; momento acontece eo preço vai fazer um movimento em uma direção ou outra.
Este é o momento em que você quer estar em alerta para possíveis oportunidades de negociação, pois é evidente que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque não quer fazer uma troca com base em apenas um indicador.
Keltner Bands & amp; Média móvel pode ser locais de comércio.
Há outras coisas a serem consideradas, mas podemos usar as bandas de canais Keltner que cercam o preço e os canais em movimento como um alerta para uma possível oportunidade.
As bandas não atuam como uma barreira física ao preço, assim como as médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade do preço quando o preço está mostrando um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades de negociação. O cálculo do intervalo médio real do Keltner nos mostra quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está atingindo o mercado para mover o preço.
Mantendo essa verdade em mente, você pode ver como é importante não apenas pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso Médio Móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e Média Móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral no preço, podemos ver quando o preço se afasta de um lado que é favorecido sobre o outro. Quanto mais o preço se afastar, mais esperamos um retorno no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de aterrissagem depois que o preço faz o snap voltar e quando eu digo zona, quero dizer que não esperamos que o preço caia diretamente na média. É por isso que simplesmente não executamos negociações quando o preço está apoiando ou resistindo na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, há entradas que você pode alterar e que, por si só, podem oferecer um conjunto totalmente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Tamanho médio móvel (determina o tempo de atraso do canal) Intervalo médio real (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura de ATR) Tipo de média móvel (EMA, SMA) Tipo de ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará o quão apertadas as faixas externas e inferiores devem precificar. Se as bandas são apertadas, você pode ter muitas excursões para as bandas e além. Isso pode ser adequado para aqueles escalpeladores com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seus instrumentos.
O day trading também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades de negociação.
Canal Keltner VS Bandas de Bollinger.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas agem diferentemente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão, enquanto o Keltner usa ATR (média de alcance verdadeiro).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à Bollinger Band, que usa um SMA. Existe uma ligeira diferença entre uma média móvel exponencial e média móvel simples em termos de sensibilidade. A EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de maneira diferente com choques de preço repentinos.
bandas de bollinger vs canal keltner.
Isso & # 8220; balão & # 8221; efeito acontece porque Bollinger Bands são baseados no desvio padrão. Quando o preço sai do intervalo de congestionamento, como mostra este exemplo, as faixas se distanciam do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a identificação de tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador de negociação.
Bollinger Bunch Squeeze.
Alguns traders utilizam as bandas de Bollinger e o canal Keltner para mostrar um Bollinger Bunch Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração de negociação, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em colapso com a quebra de preços do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bollinger Bands para este sistema de negociação, não é o ponto. Você pode usar ou porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de Negociação de Canal de Preços.
O Keltner original usava um período de 10 para a média móvel, mas fazia com que os comerciantes ficassem muito impressionados. Com o tempo, a configuração popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram usadas por Linda Bradford Raschke.
É claro que você pode testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando preços que envolvam um dos lados do canal.
Negociação de Retorno.
Os pullbacks de negociação são mais bem feitos em um mercado que exibiu um forte impulso em direção a um mercado de tendências. Isto é baseado na análise do swing, onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço viajando fora das bandas como uma indicação de que houve convicção no swing.
Se estivermos negociando em uma tendência de baixa, você deseja ver o preço da viagem até o canal inferior e traçar fora do canal. Até mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você for um profissional mais agressivo.
Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço considerada normal.
Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um recuo no preço para uma área em torno do EMA de 20 períodos.
Este gráfico mostra um mercado de baixa tendência em jogo.
Realçado pela cor laranja, você pode ver que o preço viajou para fora do canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter uma negociação se o recuo se encaixar em outros critérios. Em determinados pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que sinalizará se / quando o preço atingir o canal e alguns acharem útil.
O preço se move para o canal extremo.
Nem todas as excursões equivaleram a um recuo na zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorrido pelo canal. Esse problema será abordado em um segmento de dicas de negociação posterior.
Excursão de preço válida e inválida para o canal extremo.
Nós agora temos três recuos definidos que atendem aos nossos critérios de:
Excursão fora do Canal Keltner Retirada para área de 20 EMA. Um cruzamento de preços da média não invalida a configuração de negociação. Mercado de tendência óbvia, como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.
Confluência e Triggers Comerciais.
Nosso comércio potencial está sendo configurado agora, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço atinge o 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço recuar não apenas para a linha intermediária, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode, na verdade, aumentar a probabilidade de seu comércio obter alguma tração.
Precisamos de um gatilho para entrar no mercado e há muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de dinâmica são um método popular, bem como a linha de tendência básica.
Este gráfico é um fator 4 menor que o gráfico anterior. Ao usar um período de tempo menor para entrar no negócio, você pode conseguir um melhor dimensionamento de posição à medida que se posiciona mais alto na curva para baixo neste exemplo.
Linhas de tendência e estratégia de negociação do canal Keltner.
As linhas pontilhadas negras neste gráfico são de estruturas de resistência possíveis que coincidem com o recuo para a linha média. Vamos chamar essas zonas de resistência em potencial porque quando o preço está diminuindo, não sabemos com 100% de certeza se o preço vai parar nessas áreas, mas poderia potencialmente.
Essas zonas potenciais de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são do gráfico de negociação e eu sugiro que você não use o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.
O gráfico de trigger é usado apenas para exatamente o que o nome implica.
Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas perguntas. É um recuo complexo desleixado porque a segunda perna perfurou a parte inferior da primeira antes de reverter o que pode ser considerado um fundo duplo.
Quando isto se torna interessante, a segunda mão iguala a primeira parte da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema de negociação independente. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço caiu solidamente para o lado negativo.
Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma quebra padrão da linha de tendência para sua entrada comercial.
As paradas de parada podem ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.
Metas Comerciais.
Vamos usar o gráfico de configuração para metas e, como entradas de comércio, você tem algumas opções.
Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas de lucro.
Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando eu comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.
O fato de estarmos negociando pullbacks torna fácil encontrar nossos alvos com Fibonacci de uma maneira completamente objetiva. Vamos levar o movimento ao extremo do nosso recuo e avançar no tempo para um potencial alvo de preço.
Objetivos de lucro de Fibonacci.
O diagrama no gráfico mostra que "A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retracement Fibonacci para "B & B22". Você projeta seus alvos em & # 8220; C. & # 8221;
Aqui estão os números que eu pessoalmente uso e vou usar para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu o uso para segmentação após um intervalo.
Eu usei o fundo do intervalo de estrutura para o preço de entrada. Eu uso 0,786 como o preço de parada, uma vez que o preço quebrou a baixa do balanço levando ao extremo Qualquer que seja o preço-alvo atingido pouco antes de violar o .786, era um preço de saída completo.
Você pode ver o total de pips para cada transação em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo de Forex) antes dos custos de spread. Essas metas são mostradas no gráfico de acionadores para detalhes.
Plano de Negociação Completo.
Este sistema de negociação de canais Keltner não é complicado, mas não se deixe enganar pela simplicidade. Você ainda tem que colocar o trabalho em determinar a direção geral da tendência, quando a negociação de tendência de contador é apropriada, extensão de excursão mais a gestão de conta muito importante e perfis de risco.
Isso é só para citar algumas variáveis.
Existem também outras oportunidades de negociação que o canal de negociação Keltner pode oferecer e eu cobrirei algumas delas em um post posterior.
Muito trabalho é dedicado à elaboração de um plano de negociação completo, incluindo testes de retorno e testes futuros. Entre em contato com nossos coaches de negociação e veja como o Netpicks pode ajudá-lo no caminho para uma negociação bem-sucedida.
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